![[logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif "PKO Bank Polski"){kind=logo}
Drukuj
Komunikat z 18 stycznia 2010 r.
- Wysokość depozytu gwarancyjnego przy zawieraniu transakcji na instrumentach pochodnych
-
Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:
I. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej do 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 do 12 miesięcy (włącznie) od 1 do 2 latt (włącznie) Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 5% 7% 10% 13% 19%
W celu wyliczenia kursu zamknięcia na podstawie fixing’u NBP ustalonego dla określonej waluty bazowej na dwa dni robocze przed datą waluty transakcji terminowej, stosuje się marżę w wysokości:- 0,25% - dla kwoty transakcji terminowej mniejszej lub równej 100.000 USD,
- 0,15% - dla kwoty transakcji terminowej wyższej niż 100.000 USD.
II. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX swap do 7 dni (włącznie) od 14 dni (włącznie) od 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 do 12 miesięcy (włącznie) od 1 do 2 lat (włącznie) Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 3% 4% 5% 7% 10% 13% 19%
III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA 0,1% 0,2% 0,4%
IV. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej do 7 dni (włącznie) od 7 do 14 dni (włącznie) od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) od 1 do 2 lat (włącznie) europejskiej opcji walutowej lub europejskiej walutowej opcji barierowej 3% 4% 5% 7% 10% 14% 20% amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii
V. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie) Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS 5% 5,5% 6% 6,5% 7%
VI. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRS od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie) Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS 21% 24% 31% 34% 42%