2018-10-31

Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności Banku powstałych w wyniku zawarcia:

1. Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX Swap

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1
m-ca*

od 1
do 3

m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6
do 12 m-cy*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 5 lat*

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

22%

25%

31%

*włącznie

 2. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1 miesiąca*

od 1 do 3

m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 do 12 m-cy*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 6 lat*

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

22%

25%

31%

*włącznie

3. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od nominału transakcji

do 3 miesięcy*

od 3 do 6 miesięcy*

od 6 miesięcy
do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

0,1%

0,2%

0,4%

0,7%

*włącznie

4. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 19 stycznia 2018 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od nominału transakcji

od 1 do 3 miesięcy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 5 lat*

od 5 do 7 lat*

od 7 do 10 lat*

od 10 do 15 lat*

od 15 do 20 lat*

od 20 do 30 lat*

1%

3%

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

11%

16%

24%

*włącznie

5. Transakcji opcji walutowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii:

do 7 dni*

od 7 do 14 dni*

od 14 dni
do 1 m-ca*

od 1 do 3 m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 6 lat*

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej

3%

4%

5%

7%

10%

14%

20%

25%

27%

33%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

*włącznie

6. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona
od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 5 lat*

od 5
do 7 lat*

od 7
do 10 lat*

od 10
do 15 lat*

21%

24%

31%

34%

42%

50%

*włącznie

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona
od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1
do 2 lat*

od 2

do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 6 lat*

od 6

do 10 lat*

od 10
do 15 lat*

1,5%

2,6%

3,8%

6,9%

14,8%

29,3%

*włącznie

7. Transakcji swapa towarowego w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1
m-ca*

od 1
do 3 m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3

lat*

1.

srebro

16%

23%

32%

38%

107%

138%

2.

ołów

10%

13%

15%

16%

35%

53%

3.

nikiel

13%

16%

24%

25%

39%

-

4.

pallad

14%

20%

32%

46%

167%

-

5.

pszenica

15%

26%

35%

66%

407%

-

6.

cyna

14%

15%

25%

42%

76%

-

7.

cynk

10%

16%

21%

32%

43%

55%

8.

miedź

11%

15%

16%

19%

55%

-

9

stal

48%

86%

157%

166%

258%

316%

10.

ropa Brent

·       Platts Dated Brent

·       ICE Closing Price

20%

35%

41%

46%

91%

137%

11.

kukurydza

12%

15%

20%

28%

97%

-

12.

aluminium

9%

13%

24%

29%

38%

48%

13.

platyna

12%

13%

18%

27%

45%

-

14.

złoto

14%

29%

38%

44%

81%

-

15.

stop aluminium

10%

12%

15%

26%

48%

-

16.

rzepak

10%

14%

24%

58%

177%

-

17.

śruta sojowa

18%

38%

79%

83%

92%

-

18.

olej opałowy Gasoil

10%

17%

25%

50%

90%

-

19.

olej napędowy Fuel Oil 1%

12%

18%

25%

58%

83%

-

20.

olej napędowy Fuel Oil 3,5%

12%

18%

25%

58%

82%

-

21.

diesel ULSD

11%

17%

25%

53%

96%

-

22.

gaz  naturalny:

·       Gaspool Argus,

·       Gaspool ICE,

·       NCG Argus,

·       ICE UK Natural GAS NBP,

·       TTF Argus

20%

29%

35%

66%

125%

143%

23.

olej palmowy

10%

14%

20%

26%

32%

-

24.

nafta Naphtha

15%

16%

18%

19%

58%

-

25.

cukier

14%

21%

31%

44%

48%

-

26.

paliwo lotnicze

13%

23%

28%

31%

72%

-

27.

węgiel:

·       TSI FOB Australia Hard Coking Coal

·       API2

 

31%

 

13%

 

47%

 

25%

 

100%

 

38%

 

189%

 

64%

 

210%

 

94%

 

-

 

-

*włącznie

8. Transakcji opcji towarowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji towarowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1
m-ca*

od 1
do 3 m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3

lat*

1.

Dated Brent

19,9%

34,4%

38,5%

53,6%

72,2%

120,0%

2.

paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo

16,1%

29,4%

33,6%

48,7%

69,3%

96,2%

3.

TSI Premium Hard Coking Coal

31%

47%

100%

189%

210%

-

*włącznie

9. Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 5 sierpnia 2014 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego, liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii

do 3 m-cy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 5 lat*

od 5
do 7 lat*

1%

3%

5%

5,5%

6%

6,5%

*włącznie