2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:
I. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od
7 listopada 2011 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej
do 1 miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie od 3 do 6 miesięcy włącznie od 6 do 12 miesięcy włącznie od 1 do 2 lat włącznie
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 5% 7% 10% 13% 19%


II. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap
do 7 dni (włącz nie) do 14 dni (włącz nie) do 1 miesiąca (włącz nie) od 1 do 3 miesięcy (włącz nie) od 3 do 6 miesięcy (włącz nie) od 6 do 12 miesięcy (włącz nie) od 1 do 2 lat (włącz nie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 3% 4% 5% 7% 10% 13% 19%


III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA
do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA 0,1% 0,2% 0,4%


IV. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej: do 7 dni (włącz nie) od 7 do 14 dni (włącz nie) od 14 dni do 1 miesiąca (włącz nie) od 1 do 3 miesięcy (włącz nie) od 3 do 6 miesięcy (włącz nie) od 6 miesięcy do 1 roku (włącz nie) od 1 do 2 lat (włącz nie)
europejskiej opcji walutowej lub europejskiej walutowej opcji barierowej 3% 4% 5% 7% 10% 14% 20%
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii


V. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS
od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS 5% 5,5% 6% 6,5% 7%


VI. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS
od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS 21% 24% 31% 34% 42%