2016-10-12

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:

  1. Negocjowanej transakcji FX Swap w PKO Banku Polskim od 17 października 2016 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX Swap

 

do 7 dni (włącznie)

do 14 dni (włącznie)

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji przekazywanej przez Klienta

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

 

  1. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 17 października 2016 r. wynosi:

 

Termin realizacji transakcji terminowej

 

do  7 dni (włącznie)

do  14 dni (włącznie)

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

 

III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

 

do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

od 1 roku do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji

0,1%

0,2%

0,4%

0,7%

 

  1. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

od 10 do 15 lat (włącznie)

od 15 do 20 lat (włącznie)

od 20 do 30 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

11%

16%

24%

 

  1. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta albo od kwoty premii:

do 7 dni (włącznie)

od 7 do 14 dni (włącznie)

od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej,  walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej

3%

4%

5%

7%

10%

14%

20%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

 

  1. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

od 10 do 15 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji przekazywanej przez Klienta

21%

24%

31%

34%

42%

50%

 

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 4 lat (włącznie)

od 4 do 6 lat (włącznie)

od 6 do 10 lat (włącznie)

od 10 do 15 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta

1,5%

2,6%

3,8%

6,9%

14,8%

29,3%

 

VII. Transakcji swapa towarowego w PKO Banku Polskim od 14 grudnia 2015 r. wynosi:

 

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

 

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3

miesięcy (włącznie)

od 3 do 6

miesięcy

(włącznie)

od 6 do 12

miesięcy

(włącznie)

od 12 do 24

miesięcy

(włącznie)

od 24 do 36

miesięcy

(włącznie)

srebro

16%

23%

32%

38%

107%

138%

ołów

10%

13%

15%

16%

35%

53%

nikiel

13%

16%

24%

25%

39%

-

pszenica

15%

26%

35%

66%

407%

-

cyna

14%

15%

25%

42%

76%

-

cynk

10%

16%

21%

32%

43%

55%

miedź

11%

15%

16%

19%

55%

-

ropa Brent

11%

16%

20%

33%

51%

-

kukurydza

12%

15%

20%

28%

97%

-

aluminium

9%

13%

24%

29%

38%

48%

złoto

14%

29%

38%

44%

81%

-

stop aluminium

10%

12%

15%

26%

48%

-

rzepak

10%

14%

24%

58%

177%

-

olej opałowy Gasoil

10%

17%

25%

50%

90%

-

Olej napędowy Fuel Oil 1%

12%

18%

25%

58%

83%

-

Olej napędowy Fuel Oil 3,5%

12%

18%

25%

58%

82%

-

Diesel ULSD

11%

17%

25%

53%

96%

-

Gaz naturalny

15%

26%

32%

63%

126%

154%

Olej palmowy

10%

14%

20%

26%

32%

-

Nafta

15%

16%

18%

19%

58%

-

Cukier

14%

21%

31%

44%

48%

-

Paliwo lotnicze

13%

23%

28%

31%

72%

-

 

VIII. Transakcji opcji na stopę procentową w PKO Banku Polskim od 5 sierpnia 2014 r. wynosi:

 

Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową

 

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta albo od kwoty premii

do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 miesięcy do  1 roku (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

1%

3%

5%

5,5%

6%

6,5%

7%