2012-12-20

PKO Bank Polski uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na stosowanie zaawansowanej metody pomiaru do obliczania regulacyjnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, tzw. metody AMA - Advanced Measurement Approach. Wdrożenie metody spowoduje redukcję wymogu kapitałowego, a co za tym idzie podwyższenie współczynnika wypłacalności Banku.

W czerwcu ubiegłego roku KNF wydała zgodę warunkową na zastosowanie metody AMA, co spowodowało obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego o 25 proc. Spełnienie przez Bank warunków o istotności wysokiej nałożonych przez KNF w decyzji z 2011 roku, potwierdzone teraz przez KNF, stanowi ostatni etap wdrożenia metody AMA i powoduje kolejną redukcję wymogu kapitałowego oraz w konsekwencji podwyższenie współczynnika wypłacalności Banku.
Metoda AMA odnosi się do wykorzystywania przy obliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego wewnętrznych systemów pomiaru ryzyka operacyjnego opartych na metodach statystycznych. Aby uzyskać zezwolenia na stosowanie metody AMA, bank musi wykazać instytucji nadzorczej, że spełnia kompleksowe wymagania określone w uchwale KNF, dotyczące jej wprowadzenia i stosowania, w tym musi wykazać, iż stosowana metoda stanowi integralną część zarządzania bankiem.
Prace związane z implementacją metody pomiaru ryzyka operacyjnego AMA rozpoczęły się jeszcze w 2008 roku, następnie były realizowane, jako jedna z inicjatyw Strategii Banku na lata 2010-2012. Prace obejmowały m.in. wdrożenie systemu gromadzenia danych o zdarzeniach operacyjnych, systemu zarządzania jakością danych, budowę modeli statystycznych, reorganizację procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz implementację profesjonalnego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
Wdrożenie metody AMA przez PKO Bank Polski nawiązuje do najlepszych praktyk w bankowości. Na świecie to podejście stosują największe i najbardziej nowoczesne instytucje finansowe.