2013-03-13

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:

I. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 13 marca 2013 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej

 

do  7 dni (włącznie)

do  14 dni (włącznie)

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

 

II. Transakcji swapa towarowego w PKO Banku Polskim od 13 marca 2013 r. wynosi:

 

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3

miesięcy (włącznie)

od 3 do 6

miesięcy

(włącznie)

od 6 do 12

miesięcy

(włącznie)

od 12 do 24

miesięcy

(włącznie)

srebro

18%

23%

32%

101%

166%

ołów

15%

19%

20%

23%

29%

nikiel

13%

16%

24%

25%

39%

pallad

14%

20%

32%

46%

167%

pszenica

15%

26%

35%

66%

407%

cyna

14%

15%

25%

42%

76%

cynk

13%

14%

16%

20%

29%

miedź

11%

15%

16%

19%

55%

ropa Brent

11%

16%

20%

33%

51%

kukurydza

12%

15%

20%

28%

97%

aluminium

9%

11%

15%

23%

38%

platyna

12%

13%

18%

27%

45%

złoto

14%

29%

38%

44%

81%

stop aluminium

10%

12%

15%

26%

48%

soja

17%

28%

37%

55%

92%

rzepak

10%

14%

24%

58%

177%

śruta sojowa

18%

38%

79%

83%

92%

 

III. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej:

do 7 dni (włącznie)

od 7 do 14 dni (włącznie)

od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej lub walutowej opcji azjatyckiej

3%

4%

5%

7%

10%

14%

20%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

 

IV. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS

21%

24%

31%

34%

42%

 

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 4 lat (włącznie)

od 4 do 6 lat (włącznie)

od 6 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS

1,5%

2,6%

3,8%

6,9%

14,8%

 

V. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap

 

do 7 dni (włącznie)

do 14 dni (włącznie)

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

 

VI. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

 

do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA

0,1%

0,2%

0,4%

 

VII. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS

5%

5,5%

6%

6,5%

7%