Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Ryzyka Rynkowego
Komórka: Zespół Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
Nr ref.: CEN/062/01/2014
Termin zgłoszeń: 27 stycznia 2014

Główne zadania:

  • parametryzację miar ryzyka rynkowego (w szczególności VaR) oraz wyniku rewaluacyjnego w aplikacji wspomagającej zarządzanie ryzykiem finansowym,
  • cykliczny monitoring i przegląd modeli ryzyka rynkowego, w szczególności przeprowadzanie backtestingu modelu VaR,
  • dobór oraz zapewnianie danych wejściowych dla modeli ryzyka rynkowego, w tym danych rynkowych z serwisów informacyjnych,
  • implementację modeli wyceny niestandardowych instrumentów pochodnych w aplikacji wspomagającej zarządzanie ryzykiem finansowym,
  • rozwój i utrzymanie aktualnie używanych modeli: miar ryzyka rynkowego oraz modeli wyceny instrumentów finansowych,
  • rozwój i utrzymanie narzędzi informatycznych używanych w procesie wyznaczania miar ryzyka kredytowego kontrahenta,
  • udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych.

Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego matematycznego lub ekonometrycznego (preferowane kierunki to matematyka, metody ilościowe, ekonometria, finanse i bankowość),
  • znajomości miar ryzyka rynkowego,
  • dokładności i systematyczności,
  • znajomości na poziomie zaawansowanym aplikacji Ms Excel,
  • umiejętności implementacji modeli wyceny instrumentów finansowych,
  • znajomości rynków pieniężnych i kapitałowych,
  • znajomości przynajmniej jednego z języków programowania (C++ / Python / Java / VBA),
  • praktycznej znajomości języka SQL oraz pracy w relacyjnej bazie danych (np. języka PL/SQL i bazy Oracle),
  • znajomości na poziomie dobrym metod statystycznych i ekonometrycznych,
  • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
  • umiejętności pracy w zespole.

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.