Aktywa stanowiące
zabezpieczenie zobowiązań

Grupa Kapitałowa posiada następujące aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych z tytułu:

Zobowiązania z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych

Zabezpieczenie rozliczeń z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych stanowią środki na lokatach w bankach. Wartość tych aktywów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 435 957 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2010 roku 825 718 tysięcy złotych).

Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back (SBB)

  31.12.2011 31.12.2010
Obligacje skarbowe:
wartość nominalna 665 043 458 322
wartość bilansowa 643 483 445 460

Fundusz ochrony środków gwarantowanych

Fundusz ochrony środków gwarantowanych PKO Bank Polski SA tworzy zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 711, z późniejszymi zmianami).

  31.12.2011 31.12.2010
Wartość funduszu 535 226 489 891
Wartość nominalna zabezpieczenia 565 000 515 000
Rodzaj zabezpieczenia obligacje skarbowe obligacje skarbowe
Termin wykupu zabezpieczenia 25.01.2021 25.01.2021
Wartość bilansowa zabezpieczenia 555 135 506 992

Wartość aktywów na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej.

Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych

Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW SA w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych.

  31.12.2011 31.12.2010
Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych 3 923 6 950

Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW SA.