Inwestycyjne
papiery wartościowe
dostępne do sprzedaży

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

  31.12.2011 31.12.2010
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto 14 325 469 10 144 678
emitowane przez Skarb Państwa 8 679 028 5 813 314
obligacje skarbowe w PLN 8 414 865 5 636 357
obligacje skarbowe w EUR 11 720 -
obligacje skarbowe w UAH 220 793 153 323
obligacje skarbowe w USD 30 661 -
bony skarbowe 989 23 634
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - obligacje komunalne 3 458 356 2 824 173
emitowane przez podmioty niefinansowe 2 137 215 1 456 333
obligacje korporacyjne w PLN 2 129 507 1 445 357
obligacje korporacyjne w UAH 4 946 8 214
bony wekslowe 2 762 2 762
emitowane przez banki - obligacje korporacyjne 50 870 50 858
Utrata wartości dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (17 944) (21 259)
obligacje korporacyjne w PLN (10 236) (10 283)
obligacje korporacyjne w UAH (4 946) (8 214)
bony wekslowe (2 762) (2 762)
Razem dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto 14 307 525 10 123 419
Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto 88 370 96 631
kapitałowe papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 47 345 85 491
kapitałowe papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu 41 025 11 140
Utrata wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży nie dopuszczonych do publicznego obrotu (2 619) (650)
Razem kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto 85 751 95 981
Razem inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto 14 393 276 10 219 400

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży

  2011 2010
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Stan na początek okresu 10 219 400 7 944 317
Różnice kursowe 32 339 (2 811)
Zwiększenia (zakup) 12 021 060 10 508 141
w tym zmiana stanu odpisu (1 346) (337)
Zmniejszenia (wykup) (7 845 874) (8 214 088)
Zmiany wartości godziwej, która odniesiona jest na inne dochody całkowite (33 649) (16 159)
Stan na koniec okresu 14 393 276 10 219 400

Ryzyko związane z inwestycyjnymi papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży zostało szerzej opisane w Nocie 55 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.

Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2011 roku według wartości bilansowej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 517 265 135 416 1 250 213 7 925 149 4 479 482 14 307 525
emitowane przez Skarb Państwa 135 852 86 232 960 122 5 200 513 2 296 309 8 679 028
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego 5 136 7 486 236 506 1 260 119 1 949 109 3 458 356
emitowane przez podmioty niefinansowe 376 277 41 698 53 585 1 464 517 183 194 2 119 271
emitowane przez banki - - - - 50 870 50 870
Razem 517 265 135 416 1 250 213 7 925 149 4 479 482 14 307 525

Średnia rentowność papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 5,23%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku portfel dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży obejmował następujące papiery wartościowe ujmowane w wartości nominalnej:

w jednostce dominującej:

obligacje skarbowe PLN 8 319 451
obligacje komunalne 3 402 338
obligacje korporacyjne 2 306 651
obligacje skarbowe EUR 10 600
bony wekslowe 2 762

w jednostkach zależnych:

obligacje skarbowe 113 787
bony skarbowe 1 000
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 9 951
obligacje korporacyjne 9 620*
obligacje skarbowe 506 456*
obligacje skarbowe w USD 71 908*
akcje i udziały 300*

*tys. UAH

Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2010 roku według wartości bilansowej

Na dzień 31 grudnia 2010 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 192 274 43 189 3 360 357 2 386 976 4 140 623 10 123 419
emitowane przez Skarb Państwa 13 655 37 941 2 887 736 533 558 2 340 424 5 813 314
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego 3 130 5 248 216 534 1 050 709 1 548 552 2 824 173
emitowane przez podmioty niefinansowe 175 489 - 256 087 802 709 200 789 1 435 074
emitowane przez banki - - - - 50 858 50 858
Razem 192 274 43 189 3 360 357 2 386 976 4 140 623 10 123 419

Średnia rentowność papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 5,16%.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku portfel dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży obejmował następujące papiery wartościowe ujmowane w wartości nominalnej:

w jednostce dominującej:

obligacje korporacyjne w PLN 1 479 200
obligacje komunalne 2 814 845
obligacje skarbowe 5 537 770
bony wekslowe 2 762

w jednostkach zależnych:

obligacje skarbowe 153 470
bony skarbowe 23 940
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 21 409
obligacje korporacyjne 19 235*
obligacje skarbowe 394 638*
akcje i udziały 345*

*tys. UAH