Pochodne instrumenty
finansowe

Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę Kapitałową

W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące instrumenty pochodne:

31.12.2011 31.12.2010
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Instrumenty zabezpieczające 516 925 342 598 153 921 555 983
Pozostałe instrumenty pochodne 2 547 808 2 302 683 1 565 164 1 848 812
Razem 3 064 733 2 645 281 1 719 085 2 404 795
Rodzaj kontraktu 31.12.2011 31.12.2010
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
IRS 1 941 309 1 925 161 1 447 237 1 553 029
FX Swap 438 331 139 720 62 204 83 613
CIRS 419 640 421 039 126 219 687 977
Forward 119 293 56 271 18 356 42 972
Opcje 106 492 70 112 46 397 25 382
FRA 38 117 31 965 12 157 11 107
Inne 1 551 1 013 6 515 715
Razem 3 064 733 2 645 281 1 719 085 2 404 795

Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, FRA, FX Swap, CIRS, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.

Pochodne instrumenty finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów finansowych.


Kliknij, aby powiększyć

Pochodne instrumenty finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku. Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów finansowych.


Kliknij, aby powiększyć