Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, iż uczestniczył w kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych w 2021 roku przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Banku Centralnego („ECB”) i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego („ESRB”).
W dniu dzisiejszym EBA opublikowała wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2021 roku.
https://www.eba.europa.eu/assets/st21/bank_individual_results/EBA_ST_PL_P4GTT6GF1W40CVIMFR43.pdf
Ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mogą one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych. Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez ECB/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy 2021-2023. Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.
Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2021 roku, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku byłby w 2023 r. na poziomie 18,05% w scenariuszu bazowym oraz 15,37% w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany CET 1 na koniec 2020 r. wyniósł 16,99%. Po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia MSSF 9, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku wyniósłby na koniec 2023 r. odpowiednio 17,98% oraz 15,19%, zaś na koniec 2020 r. wyniósłby 16,39%.