Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) powstałych w wyniku zawarcia:
- Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX Swap | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 | od 1 m-cy* | od 3 | od 6 | od 1 | od 2 | od 3 | od 4 |
3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% | 22% | 25% | 31% | |
*włącznie
- Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 miesiąca* | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 do 12 m-cy* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 6 lat* |
3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% | 22% | 25% | 31% | |
*włącznie
- Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA | ||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji | do 3 miesięcy* | od 3 do 6 miesięcy* | od 6 miesięcy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* |
0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | |
*włącznie
- Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 19 stycznia 2018 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji | od 1 do 3 miesięcy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 5 lat* | od 5 do 7 lat* | od 7 do 10 lat* | od 10 do 15 lat* | od 15 do 20 lat* | od 20 do 30 lat* |
1% | 3% | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | 11% | 16% | 24% | |
*włącznie
- Transakcji opcji walutowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii: | do 7 dni* | od 7 do 14 dni* | od 14 dni | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 6 lat* |
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 14% | 20% | 25% | 27% | 33% |
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej | 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii | |||||||||
*włącznie
- Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej | ||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | od 1 | od 2 | od 3 | od 5 | od 7 | od 10 |
21% | 24% | 31% | 34% | 42% | 50% | |
*włącznie
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej | ||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona | od 1 | od 2 do 3 lat* | od 3 | od 4 | od 6 do 10 lat* | od 10 |
1,5% | 2,6% | 3,8% | 6,9% | 14,8% | 29,3% | |
*włącznie
- Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 26 marca 2019 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego, liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii | do 3 m-cy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | od 3 | od 5 | od 7 |
1% | 3% | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | |
*włącznie
- Transakcji swapa towarowego w Banku od 7 marca 2022 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji swapa towarowego | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad. 8.A-8.B | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | ołów | 11% | 17% | 25% | 30% | 45% | 58% |
2. | nikiel | 13% | 16% | 24% | 25% | 39% | - |
3. | pszenica | 15% | 26% | 35% | 66% | 407% | - |
4. | cyna | 14% | 15% | 25% | 42% | 76% | - |
5. | cynk | 12% | 20% | 32% | 54% | 94% | 94% |
6. | miedź | 11% | 15% | 16% | 19% | 55% | - |
7. | ropa Brent · Platts Dated Brent · ICE Closing Price | 20% | 35% | 41% | 46% | 91% | 137% |
8. | kukurydza | 12% | 15% | 20% | 28% | 97% | - |
9. | aluminium | 9% | 13% | 24% | 29% | 38% | 48% |
10. | stop aluminium | 10% | 12% | 15% | 26% | 48% | - |
11. | rzepak | 10% | 14% | 24% | 58% | 177% | - |
12. | olej opałowy Gasoil | 10% | 17% | 25% | 50% | 90% | - |
13. | olej napędowy Fuel Oil 1% | 12% | 18% | 25% | 58% | 83% | - |
14. | olej napędowy Fuel Oil 3,5% | 12% | 18% | 25% | 58% | 82% | - |
15. | diesel ULSD | 11% | 17% | 25% | 53% | 96% | - |
16. | gaz naturalny: · TTF Argus, · Argus Germany VTP | 43% | 70% | 102% | 148% | 211% | 248% |
17. | gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | 33% | 57% | 83% | 127% | 187% | 219% |
18. | nafta Naphtha | 15% | 16% | 18% | 19% | 58% | - |
19. | cukier | 14% | 21% | 31% | 44% | 48% | - |
20. | paliwo lotnicze | 13% | 23% | 28% | 31% | 72% | - |
21. | węgiel: · TSI FOB Australia Hard Coking Coal · API2 |
30% 13% |
46% 25% |
86% 38% |
173% 64% |
175% 94% |
178% 121% |
22. | łosoś | 24% | 42% | 53% | 63% | 87% | - |
23. | gaz naturalny Henry Hub | 31% | 53% | 75% | 113% | 165% | 203% |
24. | Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam | 10% | 17% | 25% | 50% | 90% | - |
*włącznie
8.A. Dla transakcji, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego stosowana jest niższa z dwóch wartości: wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 lub 100%.
8.B. Dla transakcji, w której wymiana następuje w oparciu o dwie kwoty zmienne, kwota depozytu gwarancyjnego wyznaczana jest jako wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 przemnożony przez estymowaną wycenę z momentu zawarcia transakcji kwoty zmiennej płaconej przez Bank.
- Transakcji opcji towarowej w Banku od 7 sierpnia 2019 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji towarowej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | Dated Brent | 19,9% | 34,4% | 38,5% | 53,6% | 72,2% | 120,0% |
2. | paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo | 16,1% | 29,4% | 33,6% | 48,7% | 69,3% | 96,2% |
3. | TSI Premium Hard Coking Coal | 30% | 46% | 86% | 173% | 175% | 178% |
*włącznie
- Transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od 31 lipca 2020 r. wynosi:
| Termin realizacji transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych | ||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad 10.A – 10.D | do 1 | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | ||
1. | prawa do emisji CO2 | 15% | 29% | 52% | 74% | 112% | 176% | 244% | |
*włącznie
10.A. Dla transakcji z rozliczeniem pieniężnym, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego zastosowana zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%
10.B Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada najpóźniej w dacie dostawy do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego użyta zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%.
10.C. Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada później niż data dostawy uprawnień, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą niezależnie od terminu realizacji transakcji.
10.D Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient sprzedaje uprawnienia na CO2 i data dostawy uprawnień wypada później niż data płatności, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą oraz 100% powiększone o wskaźnik wynikający z tabeli 10.
Postanowienia niniejszego Komunikatu mają zastosowanie od dnia 7 marca 2022 r.