Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) powstałych w wyniku zawarcia:
- Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 27 czerwca 2022 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX Swap | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 | od 1 m-cy* | od 3 | od 6 | od 1 | od 2 | od 3 | od 4 |
3,4% | 4,8% | 5,9% | 8,3% | 11% | 17% | 24% | 30% | 33% | 35% | |
*włącznie
- Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej | ||||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 miesiąca* | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 do 12 m-cy* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 5lat* | od 5 do 6 lat* |
|
3,4% | 4,8% | 5,9% | 8,3% | 11% | 17% | 24% | 30% | 33% | 35% | 48% |
| |
*włącznie
- Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA | |||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji | do 1 miesiąca* | od 1 do 3 miesięcy* | od 3 do 6 miesięcy* | od 6 miesięcy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* |
0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | |
*włącznie
- Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS | |||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji | od 1 do 3 m-cy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 5 lat* | od 5 do 7 lat* | od 7 do 10 lat* | od 10 do 15 lat* | od 15 do 20 lat* | od 20 do 30 lat* |
0,9% | 1,8% | 3,3% | 5,5% | 7,6% | 9,0% | 12,9% | 19,9% | 32,9% | 46,4% | 75,5% | |
*włącznie
- Transakcji opcji walutowej w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej | |||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii: | do 7 dni* | od 7 do 14 dni* | od 14 dni | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 5lat* | od 5 do 6 lat* |
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 15% | 16% | 22% |
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej | 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii | ||||||||||
*włącznie
- Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta | od 1 | od 2 | od 3 | od 4 | od 5 | od 7 | od 10 |
38% | 47% | 56% | 64% | 83% | 118% | 211% | |
*włącznie
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona | od 1 | od 2 do 3 lat* | od 3 | od 4 | od 5 | od 6 do 10 lat* | od 10 |
2,2% | 4,1% | 6,2% | 8,3% | 12,6% | 19,3% | 31,3% | |
*włącznie
- Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową | |||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego, liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii | do 1 m-ca* | od 1 do 3 m-cy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | od 3 | od 4 | od 5 | od 7 |
0,4% | 0,7% | 1,5% | 2,7% | 4,5% | 6,2% | 7,4% | 10,6% | 16,3% | |
*włącznie
- Transakcji swapa towarowego w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji transakcji swapa towarowego | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad. 8.A-8.B | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | ołów | 15% | 26% | 37% | 53% | 76% | 96% |
2. | nikiel | 16% | 30% | 44% | 66% | 92% | - |
3. | pszenica | 15% | 24% | 35% | 48% | 67% | - |
4. | cyna | 14% | 23% | 34% | 47% | 68% | - |
5. | cynk | 14% | 25% | 36% | 47% | 68% | 92% |
6. | miedź | 16% | 27% | 38% | 51% | 79% | - |
7. | ropa Brent · Platts Dated Brent · ICE Closing Price | 22% | 38% | 52% | 72% | 108% | 130% |
8. | kukurydza | 15% | 27% | 35% | 51% | 68% | - |
9. | aluminium | 11% | 20% | 28% | 39% | 56% | 68% |
10. | stop aluminium | 12% | 21% | 29% | 41% | 55% | - |
11. | rzepak | 12% | 19% | 28% | 40% | 55% | - |
12. | olej opałowy Gasoil | 17% | 28% | 40% | 62% | 86% | - |
13. | olej napędowy Fuel Oil 1% | 22% | 37% | 49% | 81% | 124% | - |
14. | olej napędowy Fuel Oil 3,5% | 23% | 40% | 57% | 83% | 112% | - |
15. | diesel ULSD | 20% | 31% | 48% | 63% | 86% | - |
16. | gaz naturalny: · TTF Argus, · Argus Germany VTP | 43% | 70% | 102% | 148% | 211% | 248% |
17. | gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | 33% | 57% | 83% | 127% | 187% | 219% |
18. | nafta Naphtha | 23% | 41% | 56% | 88% | 122% | - |
19. | cukier | 15% | 25% | 36% | 48% | 73% | - |
20. | paliwo lotnicze | 22% | 33% | 48% | 63% | 98% | - |
21. | węgiel: · TSI FOB Australia Hard Coking Coal · API2 |
24% 17% |
34% 29% |
48% 43% |
69% 59% |
102% 87% |
127% 108% |
22. | łosoś | 27% | 43% | 65% | 97% | 120% | - |
23. | gaz naturalny Henry Hub | 31% | 53% | 75% | 113% | 165% | 203% |
24. | Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam | 29% | 47% | 70% | 102% | 143% | - |
*włącznie
8.A. Dla transakcji, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego stosowana jest niższa z dwóch wartości: wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 lub 100%.
8.B. Dla transakcji, w której wymiana następuje w oparciu o dwie kwoty zmienne, kwota depozytu gwarancyjnego wyznaczana jest jako wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 przemnożony przez estymowaną wycenę z momentu zawarcia transakcji kwoty zmiennej płaconej przez Bank.
- Transakcji opcji towarowej w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji towarowej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | Dated Brent | 22% | 38% | 52% | 72% | 108% | 130% |
2. | paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo | 21% | 34% | 47% | 70% | 104% | 133% |
3. | TSI Premium Hard Coking Coal | 24% | 34% | 48% | 69% | 102% | 127% |
*włącznie
- Transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od 27 czerwca 2022r. wynosi:
Termin realizacji transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych | ||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad 10.A – 10.D | do 1 | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | prawa do emisji CO2 | 17% | 25% | 40% | 57% | 81% | 118% | 143% |
*włącznie
10.A. Dla transakcji z rozliczeniem pieniężnym, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego zastosowana zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%
10.B Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada najpóźniej w dacie dostawy do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego użyta zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%.
10.C. Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada później niż data dostawy uprawnień, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą niezależnie od terminu realizacji transakcji.
10.D Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient sprzedaje uprawnienia na CO2 i data dostawy uprawnień wypada później niż data płatności, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą oraz 100% powiększone o wskaźnik wynikający z tabeli 10.
Postanowienia niniejszego Komunikatu mają zastosowanie od dnia 27 czerwca 2022 r.