Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:
I. Transakcji swapa towarowego w PKO Banku Polskim od 26 października2012 r. wynosi:
| Termin realizacji transakcji swapa towarowego | |||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji przemnożonego przez cenę stałą grupy towarowych instrumentów pochodnych | do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 do 12 miesięcy (włącznie) |
Grupa I – (srebro) | 21% | 28% | 67% | 110% |
Grupa II – (ołów, nikiel, pallad) | 17% | 18% | 19% | 28% |
Grupa III – (pszenica, cyna, cynk, miedź) | 17% | 23% | 25% | 110% |
Grupa IV – (ropa Brent) | 12% | 17% | 26% | 34% |
Grupa V – (kukurydza, aluminium, platyna) | 11% | 16% | 22% | 77% |
Grupa VI – (złoto, stop aluminium, soja, rzepak) | 13% | 28% | 39% | 45% |
II. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 29 czerwca2012 r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej: | do 7 dni (włącznie) | od 7 do 14 dni (włącznie) | od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) |
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej lub walutowej opcji azjatyckiej | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 14% | 20% |
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej | 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii | ||||||
III. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 29 czerwca2012 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRSz wymianą wartości nominalnej | |||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 5 lat (włącznie) | od 5 do 7 lat (włącznie) | od 7 do 10 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS | 21% | 24% | 31% | 34% | 42% |
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej | |||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 4 lat (włącznie) | od 4 do 6 lat (włącznie) | od 6 do 10 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS | 1,5% | 2,6% | 3,8% | 6,9% | 14,8% |
IV. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 7 listopada2011 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej | |||||
| do 1 miesiąca włącznie | od 1 do 3 miesięcy włącznie | od 3 do 6 miesięcy włącznie | od 6 do 12 miesięcy włącznie | od 1 do 2 lat włącznie |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% |
V. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia2010 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX swap | |||||||
| do 7 dni (włącznie) | do 14 dni (włącznie) | do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 do 12 miesięcy (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% |
VI. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia2010 r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA | |||
| do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA | 0,1% | 0,2% | 0,4% |
VII. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia2010 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS | |||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 5 lat (włącznie) | od 5 do 7 lat (włącznie) | od 7 do 10 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% |