2012-10-26

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:

 

I. Transakcji swapa towarowego w PKO Banku Polskim od 26 października 2012 r. wynosi:

 

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji przemnożonego przez cenę stałą grupy towarowych instrumentów pochodnych

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

Grupa I

– (srebro)

21%

28%

67%

110%

Grupa II

– (ołów, nikiel, pallad)

17%

18%

19%

28%

Grupa III

– (pszenica, cyna, cynk, miedź)

17%

23%

25%

110%

Grupa IV

– (ropa Brent)

12%

17%

26%

34%

Grupa V

– (kukurydza, aluminium, platyna)

11%

16%

22%

77%

Grupa VI

– (złoto, stop aluminium, soja, rzepak)

13%

28%

39%

45%

 

 

II. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej:

do 7 dni (włącznie)

od 7 do 14 dni (włącznie)

od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej lub walutowej opcji azjatyckiej

3%

4%

5%

7%

10%

14%

20%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

 

 

III. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS

21%

24%

31%

34%

42%

 

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 4 lat (włącznie)

od 4 do 6 lat (włącznie)

od 6 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS

1,5%

2,6%

3,8%

6,9%

14,8%

 

 

IV. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 7 listopada 2011 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej

 

do 1 miesiąca włącznie

od 1 do 3 miesięcy włącznie

od 3 do 6 miesięcy włącznie

od 6 do 12 miesięcy włącznie

od 1 do 2 lat włącznie

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej

5%

7%

10%

13%

19%

 

 

V. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap

 

do 7 dni (włącznie)

do 14 dni (włącznie)

do 1 miesiąca (włącznie)

od 1 do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 do 12 miesięcy (włącznie)

od 1 do 2 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

 

 

VI. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

 

do 3 miesięcy (włącznie)

od 3 do 6 miesięcy (włącznie)

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA

0,1%

0,2%

0,4%

 

 

VII. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

 

od 1 do 2 lat (włącznie)

od 2 do 3 lat (włącznie)

od 3 do 5 lat (włącznie)

od 5 do 7 lat (włącznie)

od 7 do 10 lat (włącznie)

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS

5%

5,5%

6%

6,5%

7%