2010-01-18

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia: I. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej
do 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 do 12 miesięcy (włącznie) od 1 do 2 latt (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 5% 7% 10% 13% 19%

W celu wyliczenia kursu zamknięcia na podstawie fixing’u NBP ustalonego dla określonej waluty bazowej na dwa dni robocze przed datą waluty transakcji terminowej, stosuje się marżę w wysokości:

  • 0,25% - dla kwoty transakcji terminowej mniejszej lub równej 100.000 USD,
  • 0,15% - dla kwoty transakcji terminowej wyższej niż 100.000 USD.

II. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap
do 7 dni (włącznie) od 14 dni (włącznie) od 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 do 12 miesięcy (włącznie) od 1 do 2 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 3% 4% 5% 7% 10% 13% 19%

III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA
do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA 0,1% 0,2% 0,4%

IV. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej do 7 dni (włącznie) od 7 do 14 dni (włącznie) od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie) od 1 do 3 miesięcy (włącznie) od 3 do 6 miesięcy (włącznie) od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) od 1 do 2 lat (włącznie)
europejskiej opcji walutowej lub europejskiej walutowej opcji barierowej 3% 4% 5% 7% 10% 14% 20%
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

V. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS
od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS 5% 5,5% 6% 6,5% 7%

VI. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS
od 1 do 2 lat (włącznie) od 2 do 3 lat (włącznie) od 3 do 5 lat (włącznie) od 5 do 7 lat (włącznie) od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS 21% 24% 31% 34% 42%