Raport nr 14/2025

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 maja 2025 r. zawarł z Christofferson, Robb & Company działającym poprzez jeden ze swoich podmiotów inwestycyjnych ("Inwestor") pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 892,3 mln PLN według stanu na 28 lutego 2025 r. (dalej „Transakcja”).

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na Inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytów firmowych objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem złożonym w Banku.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku wynosi około 5 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec 2024 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2404 w brzmieniu ustanowionym przez Rozporządzenie 2021/557.

Santander Corporate & Investment Banking pełnił rolę jedynego organizatora i głównego doradcy do Transakcji.

Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez Bank, otwierająca nowe możliwości strategicznego zarządzania kapitałem przy użyciu transakcji sekurytyzacji.