2022-11-14

Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) powstałych w wyniku zawarcia:

  1. Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 27 czerwca 2022 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX Swap

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1
m-ca*

od 1
do 3

m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6
do 12 m-cy*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 5 lat*

3,4%

4,8%

5,9%

8,3%

11%

17%

24%

30%

33%

35%

*włącznie

 

  1. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1 miesiąca*

od 1 do 3

m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 do 12 m-cy*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 5lat*

od 5 do 6 lat*

 

3,4%

4,8%

5,9%

8,3%

11%

17%

24%

30%

33%

35%

48%

 

*włącznie

 

  1. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji

do 1 miesiąca*

od 1 do 3 miesięcy*

od 3 do 6 miesięcy*

od 6 miesięcy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

0,3%

0,4%

0,5%

0,7%

1,0%

*włącznie

 

  1. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji

od 1 do 3 m-cy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 5 lat*

od 5 do 7 lat*

od 7 do 10 lat*

od 10 do 15 lat*

od 15 do 20 lat*

od 20 do 30 lat*

0,9%

1,8%

3,3%

5,5%

7,6%

9,0%

12,9%

19,9%

32,9%

46,4%

75,5%

*włącznie

 

  1. Transakcji opcji walutowej w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii:

do 7 dni*

od 7 do 14 dni*

od 14 dni
do 1 m-ca*

od 1 do 3 m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 5lat*

od 5 do 6 lat*

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej

1%

2%

3%

4%

5%

8%

11%

14%

15%

16%

22%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

*włącznie

 

  1. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 5 lat*

od 5
do 7 lat*

od 7
do 10 lat*

od 10
do 15 lat*

38%

47%

56%

64%

83%

118%

211%

*włącznie

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona
od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1
do 2 lat*

od 2

do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 5 lat*

od 5
do 7 lat*

od 6

do 10 lat*

od 10
do 15 lat*

2,2%

4,1%

6,2%

8,3%

12,6%

19,3%

31,3%

*włącznie

 

  1. Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 27 czerwca 2022r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego, liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii

do 1 m-ca*

od 1 do 3 m-cy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3
do 4 lat*

od 4
do 5 lat*

od 5
do 7 lat*

od 7
do 10 lat*

0,4%

0,7%

1,5%

2,7%

4,5%

6,2%

7,4%

10,6%

16,3%

*włącznie

 

  1. Transakcji swapa towarowego w Banku od 14 listopada 2022 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad. 8.A-8.B

do 1
m-ca*

od 1
do 3 m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

1.

ołów

15%

26%

37%

53%

76%

96%

2.

nikiel

16%

30%

44%

66%

92%

-

3.

pszenica

15%

24%

35%

48%

67%

-

4.

cyna

14%

23%

34%

47%

68%

-

5.

cynk

14%

25%

36%

47%

68%

92%

6.

miedź

16%

27%

38%

51%

79%

-

7.

ropa Brent:

  • Platts Dated Brent
  • ICE Closing Price

22%

40%

54%

74%

113%

141%

8.

kukurydza

15%

27%

35%

51%

68%

-

9.

aluminium

11%

20%

28%

39%

56%

68%

10.

stop aluminium

12%

21%

29%

41%

55%

-

11.

rzepak

12%

19%

28%

40%

55%

-

12.

olej opałowy Gasoil

17%

28%

40%

62%

86%

-

13.

olej napędowy Fuel Oil 1%

22%

37%

49%

81%

124%

-

14.

olej napędowy Fuel Oil 3,5%

23%

40%

57%

83%

112%

-

15.

diesel ULSD

20%

31%

48%

63%

86%

-

16.

gaz naturalny:

  • TTF Argus,
  • Argus Germany VTP

 

43%

71%

103%

160%

226%

260%

17.

gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP

33%

57%

83%

127%

187%

219%

18.

nafta Naphtha

23%

41%

56%

88%

122%

-

19.

cukier

15%

25%

36%

48%

73%

-

20.

paliwo lotnicze JET Barges FOB Rotterdam

22%

33%

48%

63%

98%

-

21.

węgiel:

·    TSI FOB Australia Hard Coking Coal

·     API2

 

24%

27%

 

34%

46%

 

48%

65%

 

69%

99%

 

102%

153%

 

127%

186%

22.

łosoś

27%

43%

65%

97%

120%

-

23.

gaz naturalny Henry Hub

31%

53%

75%

113%

165%

203%

24.

Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam

29%

47%

70%

102%

143%

-

25.

paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo

21%

34%

47%

70%

104%

133%

*włącznie

8.A. Dla transakcji, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego stosowana jest niższa z dwóch wartości: wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 lub 100%.

8.B. Dla transakcji, w której wymiana następuje w oparciu o dwie kwoty zmienne, kwota depozytu gwarancyjnego wyznaczana jest jako wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 przemnożony przez estymowaną wycenę z momentu zawarcia transakcji kwoty zmiennej płaconej przez Bank.

 

  1. Transakcji opcji towarowej w Banku od 14 listopada 2022 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji towarowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1
m-ca*

od 1
do 3 m-cy*

od 3
do 6 m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

1.

Dated Brent

22%

40%

54%

74%

113%

141%

2.

paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo

21%

34%

47%

70%

104%

133%

3.

TSI Premium Hard Coking Coal

24%

34%

48%

69%

102%

127%

*włącznie

 

  1. Transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od 14 listopada 2022 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad 10.A – 10.D

do 1
tygodnia*

do 1
m-ca*

od 1
do 3 m-cy*

od 3
do 6
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

1.

prawa do emisji CO2

18%

26%

43%

60%

89%

132%

163%

         

*włącznie

10.A. Dla transakcji z rozliczeniem pieniężnym, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego zastosowana zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%

10.B Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada najpóźniej w dacie dostawy do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego użyta zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%.

10.C. Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada później niż data dostawy uprawnień, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą niezależnie od terminu realizacji transakcji.

10.D Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient sprzedaje uprawnienia na CO2 i data dostawy uprawnień wypada później niż data płatności, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą oraz 100% powiększone o wskaźnik wynikający z tabeli 10.

 

Postanowienia niniejszego Komunikatu mają zastosowanie od dnia 27 czerwca 2022 r.